MARC状态：已编 文献类型：中文图书 浏览次数：42
- 题名/责任者:
- 金融中的反问题及数值方法/许作良, 马青华著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2018
- ISBN及定价:
- 978-7-03-057697-2/CNY158.00
- 载体形态项:
- 361页:图;24cm
- 个人责任者:
- 许作良 著
- 个人责任者:
- 马青华 著
- 学科主题:
- 反演算法
- 学科主题:
- 数值方法
- 中图法分类号:
- O177
- 中图法分类号:
- O241
- 提要文摘附注:
- 本书主要介绍金融中的反问题及数值计算方法,主要包括反问题与不适定问题的基本概念,正则化方法、金融中的反问题,特别是期权定价波动率校准反问题,欧式期权反问题的最优化方法,欧式期权反问题的正则化方法,美式期权反问题的数值方法,跳跃-扩散模型反问题及数值方法,随机利率模型参数校准反问题,随机波动率模型参数校准反问题等,以及这些金融中反问题的数值实现。
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