MARC状态：已编 文献类型：中文图书 浏览次数：32
- 题名/责任者:
- 金融中的计算方法:英文影印导读版/(美)阿里·赫萨(Ali Hirsa)著 丁睿注释
- 版本说明:
- 影印版
- 出版发行项:
- 北京:机械工业出版社,2017
- ISBN及定价:
- 978-7-111-55078-5/CNY85.00
- 载体形态项:
- 32,414页;26cm
- 丛编项:
- 国外实用金融统计丛书
- 个人责任者:
- 赫萨 (美) (Hirsa, Ali) 著
- 个人次要责任者:
- 丁睿 (1969~) 注释
- 学科主题:
- 金融-英文-计算方法
- 中图法分类号:
- F830
- 版本附注:
- Taylor & Francis授权出版
- 提要文摘附注:
- 本书讲述了如何通过数值方法解决复杂函数方程。描述了大量衍生品在各种模型中的定价方法，回顾了不同市场下常见的资产模型过程，并实验了多种衍生品定价的数值逼近方法。这些方法包括转换技术：如快速傅里叶变换、分形快速傅里叶变换，Fourier-cosine方法，鞍点法，扩散框架下的PDE以及带跳的PIDE的有限差分方法以及蒙特卡罗模拟；并着重于真实市场中衍生品定价的基本步骤。作者讨论了如何通过调整模型参数使模型价格符合市场价格，其中还涵盖了各种滤波技术及其实现,并给出过滤技术和参数估计的例子。
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