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- 题名/责任者:
- 中国金融系统性风险度量及宏观审慎监管研究/卜林著
- 出版发行项:
- 北京:经济科学出版社,2016.12
- ISBN及定价:
- 978-7-5141-6359-9/CNY32.00
- 载体形态项:
- 172页;21cm
- 丛编项:
- 中青年经济学家文库
- 个人责任者:
- 卜林 著
- 学科主题:
- 金融风险防范-研究-中国
- 学科主题:
- 金融监管-研究-中国
- 中图法分类号:
- F832
- 责任者附注:
- 卜林, 在南开大学获得金融学博士学位, 现任教于天津财经大学金融系。
- 书目附注:
- 有书目 (第156-170页)
- 提要文摘附注:
- 由本书对我国系统性风险度量和宏观审慎监管展开研究。系统性风险度量方面, 本书基于“自下而上”和“自上而下”两种视角, 采用条件风险价值CoVaR和边际期望损失MES, 研究了我国23家上市金融机构的系统性风险溢出效应及其时变特征。宏观审慎监管方面, 本书将差别存款准备金动态调整机制和可变的贷款价值比 (LTV) 上限作为宏观审慎政策工具的代表, 利用中国商业银行2003-2012年的微观数据, 采用系统GMM方法实证检验了这两大工具在抑制商业银行信贷扩张、杠杆率变动及其顺周期性中的作用, 评估了中国宏观审慎政策工具的有效性。
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