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- 题名/责任者:
- 高维因子模型的极大似然分析:理论与方法/李鲲鹏著
- 出版发行项:
- 北京:商务印书馆,2020
- ISBN及定价:
- 978-7-100-16901-1/CNY58.00
- 载体形态项:
- 258页;23cm
- 个人责任者:
- 李鲲鹏 著
- 学科主题:
- 经济模型-极大似然估计
- 中图法分类号:
- F224.0
- 中图法分类号:
- F224
- 一般附注:
- 国家自然科学基金优秀青年基金和面上基金对研究工作的资助
- 书目附注:
- 有书目(第249-258页)
- 提要文摘附注:
- 本书将建立极大似然分析框架作为研究的主要内容,系统地研究了高维因子模型极大似然估计量的一致性、收敛速度和渐近分布,填补了高维因子分析理论重要的理论空白。此外,作者还将研究思路拓展到存在交互效应的面板数据模型中,用新的框架研究了极大似然方法估计交互效应模型。相关理论成果对于拓展实证研究范围,提高实证研究的可信度有着重要的意义。
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